Загрузите ATAS, нажмите CRTL+I — откроется окно индикаторов. Волны Вайса “затерялись” в конце огромного списка технических индикаторов. Американский учёный считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок. Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше.
Premium (зона продаж) и Discount (зона покупок) при использовании сетки Фибоначчи просто показывает где мы можем покупать, а где продавать. Старомодная вещь “покупай дешево, продавай дорого”, но более техническим способом. Вы должны стремиться покупать о дешевым ценам и продавать по дорогим, но применение этих мест в торговле должно быть не на абум.
Пример 3. Дистрибуция на рынке золота.
Отметим, что отдельными вопросами метод торговли Вайкоффа акцентирует на жадности и страхе. Автор полагал, что именно эти психологические составляющие отвечают за движение рынка. Ведь каждый участник подвержен действию страха, потерять свои инвестиции, а также желание больших заработков. И лишь только те, кто научился отрешаться трезво оценивать ситуацию на рынке, может извлекать большие прибыли. Закон причины и следствия — это правило Вайкоффа, которое гласит, что каждое изменение (следствие) вызвано определенными факторами, происходящими на рынке (причиной). Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением.
В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику. Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique. Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, индикатор вайкоффа включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Я люблю использовать в торговле концепцию “Смарт Мани”, она хороша. Мы можем понимать, где нам искать продажи, когда цена пробивает явный максимум, там, где обычные розничные трейдеры ищут покупки.
Это создает ложное впечатление о направлении выхода из ренжа. Рост цены идет по классическому понимаю тренда – хаи и лои повышаются. Если быть внимательным, осторожным и соблюдать риски, то запрыгивать в лонг позиции можно именно в этот момент. Покупка актива на вытряхивании – самая лучшая цена, если выход будет наверх, дешевле уже будет не купить. Это тест конце торгового диапазона, которые дают доминирующей стороне на рынке понять, что делать дальше.
Истинная структура рынка
В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки. Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин.
В этом месте начинаются предварительные покупки актива, которые начинают останавливать падение. Спред свечи (или бара, далее буду использовать только свечи) расширяется, а объем внизу графика начинает увеличиваться. Широк спред на большом объеме дает подсказку, что движение скоро будет остановлено. Когда актив начинает расти в цене – это следствие, а предыдущие новости или небольшой диапазон цен – то причина. Вайкофф считал, что цена каждого актива повышается или понижается только переизбытком чего-то одного.
VSA-сигналы роста/падения и разворота цены
В целом, подходы к открытию сделок с применением волн Вайса соответствуют классическим постулатам. Они делятся в зависимости от текущего состояния рынка. Вайс предлагает сосчитать количество волн до крайнего спада/пика, умножить полученное число на стоимость ренко-бара и добавить к минимуму/максимуму нового движения. Уменьшение текущих волн в длине и объеме и увеличение между ними противоположных волн предупреждает о готовящемся развороте.
В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне. Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии.
Неужели метод Вайкоффа действительно работает?
Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены. Все мы хотели бы, заходя на биржу, получать по-настоящему значительный доход и играть по-крупному. Сегодня мы расскажем о методе, который был разработан ещё в начале прошлого века и остаётся актуальным до сих пор. Это цены открытия и закрытия свечи и показатели объема. По этой логике его можно отнести к Volumes Spread Analisys, отдельному виду прогнозирования, основанному на свечных паттернах и работе индикаторов объема.
Каждый раз объем был значительным — по сравнению с предыдущими волнами, но цена продвигалась вверх несущественно. Именно кумулятивный объем делает волновые графики Вайса уникальными. Он позволяет сравнить отношение характеристик череды волн, таких как соответствие приложенного усилия (выраженное в объеме) и полученного результата (прогресса цены). Важно отметить, что использование индикатора Wyckoff требует понимания основных принципов метода Вайкоффа и навыков его применения. Если вы не знакомы с этим методом, рекомендуется ознакомиться с его основами и изучить литературу или курсы, посвященные методу анализа Вайкоффа.
Вход в позицию согласно методу Вайкоффа
Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. Важным анализом графика по прежнему является ликвидность. Все отталкивается от ликвидности, а уж к ней вы можете прикручивать дополнительные торговые инструмента, так же и гэп. Ценовая неэффективность является теми областями, куда мы ждём цену, чтобы перейти на младший таймфрейм и там уже искать точку входа.
- Метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в рынок, или нахождение вне его.
- Этот слабый рост — разумное место для входа в shorts на фоне фактической слабости, замеченной на предыдущих днях.
- Цена стремиться, с каждым новым витком ещё больше запутать участников рынка.
- Возможен небольшой откат перед окончательным ростом цен.
- Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение.
- Зона аккумуляции — это Причина для последующего восходящего тренда.
- Прежде чем мы перейдем к началу стратегии стоит упомянуть, что все то, что вы найдете дальше, есть на канале основоположника системы Inner Circle Trader.
Потом свеча демонстрирует пробитие прямоугольника, параллельно наблюдался большой объем. Рыночный цикл Вайкоффа горячо обсуждается в криптовалютных кругах. Некоторые утверждают, что признаки, связанные с накоплением Вайкоффа, можно увидеть в рыночных изменениях для определенных криптоактивов, а другие с этим не согласны. Тем не менее, понимание потенциальных причин, возникающих на рынке, полезно.
Российские брокеры с лицензией – Финам-Форекс, ВТБ 24 Форекс, ПСБ-Форекс и Альфа-Форекс. Но у них большие спреды, это сильно отталкивает при торговле в интрадей. Тот же старый Альпари (не имеет лицензии) также пользуется широким спросом и до сих пор, есть центовый счет, обычный, ecn. Квадрат на скриншоте – это натянутая сетка Фибоначчи с параметрами 0, 0.5 и 1, линия по середине (0.5), это 50% откат.
Рекомендации при оценке волн
Большое усилие, но недостаточное вознаграждение (результат в виде прогресса). Текущий бычий тренд на данный момент слишком сильный. С 11 до 29 января цены двигались в выделенном черными пунктирными линиями диапазоне.
Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание. Почему цена должна выходить из торгового ренжа резким движением? Представьте, что вы торговали по торговой системы, которая предназначена для работы внутри диапазона.
Однако, для того чтобы повысить вероятность получения прибыли в несколько раз, стоит обратить внимание на то, где закроется свеча. Лучшим входом будет момент, когда ценовой бар полностью сформировался за пределами консолидации. Распределение – следующая фаза цикла, во время которого медведи пытаются отвоевать власть над рынком. Накопление – участок, который, согласно методу Вайкоффа, оценить правильно важнее всего.
Выше мы рассмотрели, как выглядит зона накопления, которая появляется после медвежьего тренда. Аналогично по теории Вайкоффа формируются зоны предложения. Давайте рассмотрим пример зоны спроса на валютной паре USD/CHF, применяя метод Вайкоффа. Сперва мы видим нисходящее движение, потом формирование канала – области спроса.
Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну. Тем не менее, общая структура схемы остается в силе. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории.
Профессиональные трейдеры закладывают фундамент и накапливают актив, используя сложившиеся обстоятельства. Вы можете не владеть инсайдом, но умение прочитать график дает вам шанс быть осведомленным. Одна — крайне энергичная — достигла серьезного прогресса и в итоге пробила круглый уровень 1300. Вторая — показала, что покупатели не готовы двигать цену выше.
